|
PenSam arbejder målrettet for at fastholde et investeringsafkast blandt de bedste i branchen, og vi driver derfor en ambitiøs udviklingsagenda indenfor investerings- og risikostyringsområdet. Vi søger lige nu en erfaren kvantitativ analytiker til at styrke vores arbejdet med analyse og modellering af porteføljerisiko. Vi udvikler avancerede interne IT-løsninger til integration af risikostyringsværktøjer fra MSCI og Moodys med internt udviklede beregningsmoduler og databaser. Vi søger en kollega som kan være med til at drive vores udviklingsaktiviteter og som samtidigt ønsker en stærk kobling til den løbende investeringsforvaltning gennem deltagelse i afdelingens risikoanalyse og -rapporteringsopgaver.
Eksempler på konkrete opgaver du vil kunne blive involveret i: - Arbejde med at analysere og videreudvikle på selskabets stokastiske model for investeringsrisici, hvilket forudsætter en god forståelse for modellering af finansielle instrumenter og porteføljerisiko
- Udviklingen og vedligeholdelse af afdelingens IT-systemer som stiller krav til dine programmeringsevner, nysgerrighed og kreativitet
- Analyse og løbende udvikling på selskabets stokastiske fremregningsmodel, hvilket forudsætter gode kompetencer i C#-programmering og en bred forretningsforståelse for pensionsrisici
- Arbejde med at analysere og udvikle på simulerede økonomiske afkaststier som anvendes i risikostyringen, hvilket forudsætter en stor interesse og forståelse for finansmatematiske/økonomiske modeller
- Afvikling og overvågning af de daglige risikoberegninger, hvilket forudsætter en stor interesse og teknisk forståelse for programmering og finansielle data
- Overvågning og analyse af udviklingen i risikoniveauer, hvilket forudsætter gode analytiske evner og forståelse for finansielle markeder-, produkter- og risikomodeller
- Rapportering af risiko- og kapitalforhold til direktion, bestyrelse og tilsynsmyndigheder, som stiller krav til dine kommunikationsevner og kvalitetssikring.
|
|
Vi er på udkig efter en kollega, som brænder for at skabe kvant-løsninger, som skaber forretningsmæssig indsigt. Uanset om opgaven byder på finansiel modellering, IT-udvikling eller kommunikation af analyseresultater, så er du drevet af at skabe resultater i et team af ligesindede kollegaer. Vi forestiller os, at du har 5-10+ års erfaring fra en ledende finansiel institution som kvantitativ analytiker/udvikler/risikoanalytiker eller tilsvarende med fokus på programmering og modellering. Vi forventer, at du har en stærk teknisk/kvantitativ baggrund med en kandidatgrad (gerne ph.d.) inden for økonomi, matematik, finansiering eller lignende. Vi forventer, at du har en bred viden om værdiansættelse og risikomodellering af finansielle instrumenter, og at du kan omsætte denne viden til at skabe konkrete resultater. Vores ansvarsområde dækker bredt og er præget af høj kompleksitet. Vores arbejde er underlagt krav til præcision, dokumentation og rettidighed. Det er derfor en forudsætning, at du udfører dine opgaver med høj kvalitet og til den aftalte tid. Det er vigtigt, du er konstruktiv og resultatorienteret, uanset om du løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dine kollegaer. Det er et krav, at du er en profil som bidrager med positivitet og energi, udviser fleksibilitet og tager ansvar for, at teamet lykkes med sine mål. Har du erfaring med at drive projektarbejde på tværs af teams, vil det være et ekstra plus.
Udviklingen på tværs af de finansielle markeder, produkter og regelsæt går stærkt og påvirker konstant rammerne for vores arbejde. Vi forventer, at du har en stærk motivation for at lære nyt og tager initiativ til at opbygge og fastholde ekspertviden indenfor vores ansvarsområde.
Programmering og dataanalyse udgør en meget central del af jobbet, så det er forudsætning, at du har stærke kvalifikationer indenfor dette felt. Erfaring med design og udvikling af beregningssystemer til analyse og risikomodellering af investeringsporteføljer vil være en klar fordel, men programmeringserfaring fra andre anvendelsesområder kan også være relevant. Vi udvikler i SQL, Python, C# og anvender MSCI Risk Manager og Moody’s Economic Scenario Generator som vigtige værktøjer i vores risikomodellering. Erfaring med PowerBI eller tilsvarende vil også være nyttig.
Vores risikoanalyser danner grundlag for forretningsmæssige beslutninger i bl.a. direktion og bestyrelse, som får direkte betydning for forvaltningen af pensionsopsparingen for vores medlemmer. Det er derfor vigtigt, at du kan uddrage de afgørende konklusioner og formidle disse på en måde, som er tilpasset modtagernes behov.
|
|
Risikostyringsafdelingen har 13 medarbejdere inkl. risikochefen, som vil blive din direkte leder.
Du vil blive del af et team på i alt 6 risikoanalytikere, som har ansvaret for risiko- og solvensberegninger, risikoanalyser, risikorapportering og tilknyttede it-løsninger for PenSam’s pensionsaktiviteter. Teamet arbejdet tæt sammen med afdelingens øvrige medarbejdere og specialister fra fx. Investeringsafdelingen, Aktuariatet og Investment Controlling.
PenSam er en arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde, høj faglighed og personlig udvikling. Du vil få tilknyttet en erfaren kollega som sparringspartner, der vil hjælpe dig med indkøringen. Gennem udfordrende opgaver vil du fortsætte med at skærpe din faglige profil, ligesom du gradvist vil opbygge erfaring inden for teamets forskellige ansvarsområder. Sammen med dine kollegaer og din leder vil du være med til at sætte konkrete mål for, hvordan vi i fællesskab hele tiden kan forbedre måden, hvorpå vi arbejder og skaber mest mulig værdi for vores kunder. I det daglige vil du opleve en høj grad af uddelegeret ansvar, og du vil i samarbejde med dit team få stor indflydelse på struktureringen af din arbejdsdag.
Vi er et social team, der lægger vægt på sammenhold. Tonen er uformel og stemningen er god – også i travle perioder.
|